В Казахстане завершили надзорное стресс-тестирование с участием 10 крупных банков

В марте 2023 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка завершило ежегодное надзорное стресс-тестирование (НСТ), проводившееся с октября 2022 года с участием 10 крупных банков, передает DKNews.kz.

До начала проведения НСТ Агентством были проведены подготовительные мероприятия. Во-первых, были доработаны методологическое руководство, шаблоны данных и модели оценки рисков. Во-вторых, для ознакомления банков с методологией и процессом проведения НСТ были предоставлены методологические документы и проведены обучающие сессии.

Стресс-тестирование банков второго уровня было проведено на основе базового и стрессового сценариев, разработанного Агентством совместно с Национальным Банком на 3-х летнем горизонте с 2022 по 2024 годы. Стрессовый сценарий предусматривал нарастание геополитической напряженности и рост рисков макрофинансовой стабильности. Реализация данного сценария приводит к снижению экономического роста, усугублению перебоев в глобальных/ региональных цепочках поставок, дисбалансу спроса и предложения на мировых товарных рынках и росту транспортных издержек. Годовые темпы роста реального ВВП Казахстана в стрессовом сценарии изменялись от падения на 2,5% в прогнозируемом периоде спада, до роста на 2,7% в период восстановления экономики.

Используя результат AQR в качестве стартовой точки, банками в процессе НСТ была проведена оценка влияния заданных сценариев на своё финансовое состояние с использованием единых методологических требований. Агентством осуществлялся контроль соблюдения банками методологических требований посредством своих проверочных моделей.

В конце марта 2023 года были получены окончательные результаты НСТ. Банками были оценены потенциальные потери от реализации стрессового сценария и рассчитан эффект на достаточность их собственного капитала. Таким образом, участие в НСТ позволило банкам протестировать свои бизнес-модели и оценить наличие достаточного запаса капитала для поглощения убытков от маловероятного, но возможного кризиса.

По итогам проведенной оценки совокупная достаточность капитала банков-участников изменилась с 17,6% на начало 2022 года до 13,8% на конец 2022 года, 13,2% на конец 2023 года и 15,2% на конец 2024 года. Таким образом, достаточность капитала банков-участников в стрессовом сценарии осталась на приемлемом уровне.

В мае текущего года Агентство в рамках брифинга представит результаты надзорного стресс-тестирования.