Разработана рейтинговая модель для корпоративных заемщиков «ARES»

С 2021 года Агентство проводит активную работу по расширению инструментов риск-ориентированного банковского надзора путём внедрения в надзорный процесс системы регулярной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования. Оценка риска заемщиков-юридических лиц является неотъемлемой частью регулярного AQR, передает Деловой Казахстан.

Для определения категории риска и вероятности дефолта заемщиков, а также снижения влияния суждения аналитиков высоко востребованным инструментом являются модели оценки кредитного риска на основе статистических методов. Агентство для этих целей разработало собственную рейтинговую модель корпоративных заемщиков — Agency’s Rating Estimation System (ARES).

ARES позволяет определять категорию заемщиков по уровню кредитного риска, рассчитывать вероятность дефолта и точнее оценивать ожидаемые кредитные убытки по заемщикам на основе их финансовой отчетности. Более того, ARES имеет корректирующие факторы, которые позволяют учитывать эффект стресса в случае наступления неблагоприятной экономической ситуации.

На основе данных, полученных от банков, была построена статистическая модель с учетом международного опыта, в том числе, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Несмотря на относительно высокие результаты точности, ARES будет проходить стандартную процедуру валидации на периодичной основе и, при необходимости, дорабатываться.

В будущем результаты ARES могут быть использованы не только для определения уровня риска по заемщикам, но и для оценки ставок по кредитам корпоративных заемщиков и анализа рыночности их стоимости, определения потенциальных сумм дополнительных кредитов, которые не приведут к ухудшению финансового состояния заёмщиков. Такой подход позволит Агентству проводить более глубокий анализ и уточнять программы государственного стимулирования.