Надежность банковской системы: итоги ежегодного стресс-тестирования в Казахстане

Сегодня Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка были представлены результаты Надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков, завершившегося в марте 2023 года, передает DKNews.kz.

Надзорное стресс-тестирование — это инструмент, который использует Агентство для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям.

Заместитель председателя Агентства Олжас Кизатов сообщил, что в стресс-тесте участвовали 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны.

Результаты показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года.

«Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%» Олжас Кизатов

Агентством совместно с Национальным Банком Казахстана для НСТ были разработаны базовый и стрессовый макроэкономические сценарии. Базовый сценарий представляет собой наиболее вероятный консенсус-прогноз, использующий в качестве вводных данных несколько базовых сценариев, составленных различными экспертами и учреждениями. Стрессовый сценарий описывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях.

Эти сценарии включают прогноз 59-ти уникальных макроиндикаторов, оказывающих влияние на все основные статьи баланса банков. В соответствии со стрессовым сценарием, годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года на -2,5% в прогнозируемом периоде спада, до роста на 1,7% в период восстановления экономики.

Реалистичность прогнозов подтверждается фактическими показателями, которые на начало 2023 года сложились на уровне прогнозов базового сценария, разработанного Агентством в 2022 году.

Для проведения НСТ Агентство предоставило участвующим банкам все необходимые материалы, включая подробные инструкции и шаблоны данных. До начала стресс-теста банки прошли обучение, в ходе которого Агентство осуществляло консультирование по всем интересующим банки вопросам. Это облегчило участие банков в НСТ и обеспечило точные и сопоставимые результаты.

После анализа результатов банки получили индивидуальную обратную связь и рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными. Эти рекомендации направлены, прежде всего, на укрепление устойчивости каждого банка и банковской системы, в целом.

Олжас Кизатов подчеркнул, что регулярное надзорное стресс-тестирование играет важную роль в надзорных механизмах Агентства для обеспечения стабильности и устойчивости банковской системы.

«Мы планируем постепенно повышать прозрачность этого надзорного упражнения, публикуя более детальные результаты стресс-теста» Олжас Кизатов

Начиная с сентября 2023 года Агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию по 11 банкам в соответствии с периметром AQR. Завершение НСТ планируется в декабре 2023 года с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.