Разработан эконометрический пакет “AFR” в Python

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в рамках реализации инициатив SupTech и RegTech, а также совершенствования риск-ориентированного надзора, разработан пакет «AFR» на языке Python, который является аналогом одноименного пакета в среде программирования «R». Разработанный в 2022 году пакет «AFR» в «R» пользовался высоким спросом среди пользователей и был установлен более 4 тысяч раз, передает DKNews.kz.

«AFR» систематизирует и автоматизирует процессы статистического анализа данных: от загрузки данных до проверки адекватности моделей. В пакете «AFR» используется набор собственных и заимствованных функций. Пакет «AFR» версии Python доступен в репозитарии PyPI (Python Package Index).

Пакет «AFR» содержит базы данных «finratKZ» и «macroKZ». Набор данных «finratKZ» содержит 29 финансовых коэффициентов по 400 заемщикам, разделенным на дефолтные и стандартные группы. База данных macroKZ включает 50 макроэкономических показателей, а также 10 симуляционных данных гипотетического банка поквартально за период 2010-2022 годы. Актуализация статистических данных по макроэкономическим показателям и финансовым коэффициентам будет осуществляться по мере публикации новых данных.

Программный продукт «AFR» является интеллектуальной собственностью Агентства и носит рекомендательный характер. Использование пакета «AFR» позволит финансовым институтам облегчить процессы статистического анализа данных и разрабатывать собственные модели оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков. Кроме того, «AFR» упростит банкам разработку моделей в рамках надзорного стресс-тестирования и оценки качества активов (Asset Quality Review).

Агентство продолжит работу по повышению экспертизы в способах моделирования оценки кредитных рисков банков и выстраиванию дата-центричного надзора через применение технологий SupTech и RegTech.